贷款审批标准是怎样的_审批不太精细的做法有哪些?

    来源:http://www.hxjzy.com 发布时间:2020-03-26

    一、贷款审批标准
    贷款风险占用资本, 必须达到资本回报率目标。 这个风险与收益的平衡原则, 可分解成以下两步法审批标准: 先比较贷款收益与预期损失,再看“资本”收益是否达标。
    (一)通过对风险与收益的两级平衡,决定是否叙做一笔贷款。
    5比较预期损失 与预期利润
    根据大数定律, 预期损失代表在通常情况下这 类贷款必然要付出的风险成本。 贷款利润扣除 风险成本,才能得到净收益。
    比较资本占用 与收益
    在不利情况下, 银行可能还要承担超过预期损 失的额外损失。当以小概率出现不利情况时, 超过预期损失的额外损失, 主要通过银行资本 来抵补。因此,贷款会“占用”资本。
    (二)先比较预期损失与预期利润: 预期损失≥预期利润 预期损失<预期利润
    平均说来,或在通常情况下,同 类贷款的损失大于盈利,得不偿 失,因此,不能做。
    该类贷款有净收益。 但此笔贷款是否可做, 还要比较资本占用与收 益。
    如果某类贷款是早已开展的已有业务, 那么可以通过平均损失和平均利润来 评估预期损失和预期收益;如果是新开展的一类贷款,那么评估预期损失和预期 收益时就要特别小心。不少业务刚开始以为能挣钱,一味追求收益的提升,到头 来却发现银行承担了过高的风险,得不偿失,根本就不能做。 还有,不要滥用大数定理,不是所有业务的平均损失都会收敛,因而能够被 锁定。当贷款集中度过高,或相互之间高度相关时,不要指望这样业务的平均损 失会收敛。 贷款发生系统性风险,往往是因为这个层面出了问题。 上例中,同类贷款的平均损失是 1.7。假设平均利润是 2,则平均损失<平均 利润,接着进行下一级的比较。
    (三)再看“资本”收益是否达标:
    贷款会“占用”资本,大小等于超过预期损失的风险,即 资本占用 = 风险-预期损失。 计算经风险调整的资本收益率: RAROC=(预期利润-预期损失)/贷款资本占用,其中预期利润=贷款利息等 预期收益-资金和人工成本
    RAROC 将风险、 收益和资本管理融为一体, 是进行风险与收益平衡的重要手 段。 此笔贷款占用的资本是 3-1.7=1.3,RAROC=(2-1.7)/1.3=0.23 RAROC
    承担风险没有获取目标收益,因此不能做。 承担风险获取了目标收益,可做。 RAROC 越高的贷款,越优先做。 RAROC 大于 ROE 目标 15%,因此此笔贷款可做。但也不一定做,还要好中 选优,将信贷资源向收益高的业务倾斜。 以上就是审批标准。其中,RAROC≥ROE 实际上包含预期利润>预期损失。 
    贷款审查审 批的境界,不 仅在于会批 一笔笔具体 贷款,更在于 不断深化认 识和把握贷 款的风险特 征,细化贷款 分类并建立 和完善相应 任何一笔贷款,从审 查审批的角度看,都 可抽象成两个角度, 即风险和收益。理论 上,只要明确了股东 风险偏好和资本收益 率目标,也就相应明 确了审批标准。
    随便拿来一个项目,都能审,但要说出背后把关这类业务的标准,可能并不 容易。 《中庸》说, “人莫不饮食也,鲜能知味也” 。做审查审批,关键是进行分 类归纳,以总结出分析重点及具体的审批标准。
    二、 不太精细的实际做法
    (一)管制利率下的简化
    在管制贷款利率下,所有贷款的收益都在法定最低收益水平之上,因此只要 风险足够低,就可以做。 审批标准从权衡风险与收益的关系,简化成主要考虑风险水平。
    (二)渐进式的审批标准
    在贷款分类的基础上,定期运用数据分析方法,评估各类贷款的预期损失和 非预期损失,计算 RAROC,明确优先发展的信贷方向和政策底线。 审查审批人员还要善于及时总结经验, 尤其通过深入分析和挖掘不良贷款成 因,标示出银行叙做贷款必须回避的雷区。 叙做贷款时,首先要看是否符合信贷投向要求,是否与禁止性规定相违背。 还要吃透客户的经营方式、财务情况、盈利模式、行业和风险缓释状况等,运用 打分卡工具等,明确风险评估重点,归纳贷款的风险特征。 用参照法,与已同意叙做的同类或类似贷款进行对比。审批人员要成为“老 中医”,必须见过足够多的案例,不断积累并从他人那里汲取经验、教训。综合 判断总体可比,或在可接受范围内,则可叙做此笔贷款。对比评估的核心是违约 概率尚在可接受范围内,即使发生违约,损失率也不会太大。 以上从贷款分类到具体贷款,通过归纳风险特征再细化分类的过程,循环往 复,不断深化,渐进达到贷款审批的理论标准。


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